PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с DIVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. IOO is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, IOO returned 25.42%/yr vs 17.04%/yr for DIVD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOO charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности IOO и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 18.01%.

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%

DIVD

1 день
-0.26%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.95%
С начала года
18.01%
1 год
29.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVD

Altrius Global Dividend ETF
$76.77K$91.02K$110.01K

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

Сравнение доходности по годам IOO и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%6.53%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		18.01%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between IOO and DIVD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.58

The correlation between IOO and DIVD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и DIVD

Секторы
IOO
DIVD

Технологии

45.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.3%

Финансовые услуги

10.0%
20.8%

Здравоохранение

9.2%
20.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
18.4%

Промышленность

5.3%
12.5%

Энергетика

3.5%
7.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
1.4%

Технологии

IOO
45.4%
DIVD
5.8%

Коммуникационные услуги

IOO
10.7%
DIVD
3.3%

Финансовые услуги

IOO
10.0%
DIVD
20.8%

Здравоохранение

IOO
9.2%
DIVD
20.9%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.8%
DIVD
4.4%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
DIVD
18.4%

Промышленность

IOO
5.3%
DIVD
12.5%

Энергетика

IOO
3.5%
DIVD
7.9%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
DIVD
4.7%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
DIVD

-

Недвижимость

IOO
0.2%
DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

IOO vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOO c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOODIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.97

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.48

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

17.57

-5.48

IOO vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и DIVD

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOODIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-13.88%

-41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.70%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.88%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.26%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-2.15%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.71%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и DIVD

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOODIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.62%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.21%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.01%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.15%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.15%

+4.59%

Сравнение комиссий IOO и DIVD

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и DIVD

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and DIVD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.51%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, IOO leads with 25.42% vs 17.04% for DIVD. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IOO has performed better with a 25.42% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.80% for IOO.

They also come from different issuers: iShares and Altrius. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор