Сравнение IONZ с MSTZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 234.31% |
Correlation
The correlation between IONZ and MSTZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IONZ
MSTZ
Сравнение IONZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.55 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.84 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и MSTZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.38% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -84.89% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -97.53% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -94.55% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 43.95% | +34.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) составляет 40.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 55.03% | -14.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 134.45% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 148.58% | +38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 170.73% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 170.73% | +15.06% |
Сравнение комиссий IONZ и MSTZ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и MSTZ
Ни IONZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and MSTZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IONZ (40.37%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -94.12% for IONZ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IONZ has been the lower-risk option at 40.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IONZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор