PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с MSTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -42.45%.

IONZ

1 день
26.98%
1 месяц
-40.91%
С начала года
-87.96%
6 месяцев
-86.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
13.06%
1 месяц
109.55%
С начала года
-42.45%
6 месяцев
-24.19%
1 год
91.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и MSTZ

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-87.96%-81.41%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-42.45%252.52%

Correlation

The correlation between IONZ and MSTZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с SEFIONZ с QQQYIONZ с QTUMIONZ с ZIVBIONZ с AIPOIONZ с TSLZIONZ с SHRT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

IONZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IONZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONZMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок IONZ и MSTZ

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.36%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-84.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-97.98%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.24%

-94.41%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

40.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и MSTZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

38.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

125.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.62%

140.64%

+46.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.62%

170.30%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.62%

170.30%

+17.32%

Сравнение комиссий IONZ и MSTZ

IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и MSTZ

Ни IONZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IONZ and MSTZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.

IONZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for MSTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор