Сравнение IONZ с MSTZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 279.21% for MSTZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 234.31% |
Correlation
The correlation between IONZ and MSTZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between IONZ and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IONZ
MSTZ
Сравнение IONZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.31 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.57 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и MSTZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.38% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -84.89% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -96.56% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -94.46% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 42.70% | +35.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и MSTZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 46.08%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 46.08% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 129.73% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 145.84% | +41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 170.65% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 170.65% | +16.45% |
Сравнение комиссий IONZ и MSTZ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и MSTZ
Ни IONZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and MSTZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to MSTZ (46.08%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -97.85% for IONZ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 46.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IONZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор