PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONZ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с QTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 79.78% for QTUM. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.66%.

IONZ

1 день
11.28%
1 месяц
22.82%
С начала года
-86.94%
6 месяцев
-84.33%
1 год
-97.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
0.22%
1 месяц
1.19%
С начала года
46.66%
6 месяцев
44.23%
1 год
79.78%
3 года*
50.10%
5 лет*
27.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и QTUM

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-86.94%-80.36%
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.66%25.55%

Correlation

The correlation between IONZ and QTUM is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.62

The correlation between IONZ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с QQQYIONZ с SEFIONZ с YQQQIONZ с SHRTIONZ с AIPOIONZ с ZIVBIONZ с SH
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IONZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
Ранг доходности на риск IONZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONZQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.76

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.27

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.26

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

18.84

-20.12

IONZ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONZ на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONZ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONZ и QTUM

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-38.45%

-60.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.48%

-15.26%

-83.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.85%

-4.89%

-92.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.23%

-8.22%

-66.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

4.25%

+74.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и QTUM

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.81%

14.51%

+39.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.53%

23.72%

+128.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.36%

29.11%

+158.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.10%

27.18%

+159.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.10%

27.47%

+159.63%

Сравнение комиссий IONZ и QTUM

IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и QTUM

IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IONZ and QTUM have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONZ has higher volatility (53.81%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 79.78% vs -97.85% for IONZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 79.78% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IONZ.

IONZ is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор