Сравнение IONZ с QQQY
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 28.38% for QQQY. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.16%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.16% | 12.52% |
Correlation
The correlation between IONZ and QQQY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
IONZ
QQQY
Сравнение IONZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.56 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.30 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и QQQY
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -19.05% | -79.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -11.14% | -87.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -3.63% | -94.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -2.91% | -71.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 2.76% | +75.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и QQQY
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 8.38% | +45.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 13.62% | +138.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 15.78% | +171.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 15.38% | +171.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 15.38% | +171.72% |
Сравнение комиссий IONZ и QQQY
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и QQQY
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and QQQY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to QQQY (8.38%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs -97.85% for IONZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор