PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с SH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -13.46% for SH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.

IONZ

1 день
11.28%
1 месяц
22.82%
С начала года
-86.94%
6 месяцев
-84.33%
1 год
-97.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.16%
1 год
-13.46%
3 года*
-12.01%
5 лет*
-8.31%
10 лет*
-13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и SH

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-86.94%-80.36%
SH
ProShares Short S&P500		-5.44%-9.53%

Correlation

The correlation between IONZ and SH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с QQQYIONZ с SEFIONZ с YQQQIONZ с QTUMIONZ с SHRTIONZ с AIPOIONZ с ZIVB
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

IONZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
Ранг доходности на риск IONZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONZSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.09

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-1.55

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.84

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.63

+0.35

IONZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONZ на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONZ и SH

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-94.66%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.48%

-16.06%

-82.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.85%

-94.47%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.23%

-67.79%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

8.76%

+69.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и SH

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.81%

4.73%

+49.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.53%

9.79%

+142.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.36%

12.39%

+174.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.10%

16.95%

+170.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.10%

18.02%

+169.08%

Сравнение комиссий IONZ и SH

IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и SH

IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.13%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

IONZ and SH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONZ has higher volatility (53.81%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, SH leads with -13.46% vs -97.85% for IONZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.46% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.

SH has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for IONZ.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.89% for SH.

IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор