Сравнение IONZ с SHRT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -17.31% for SHRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -6.10% |
Correlation
The correlation between IONZ and SHRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
IONZ
SHRT
Сравнение IONZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.85 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SHRT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -27.84% | -70.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -21.19% | -77.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -24.09% | -71.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -8.83% | -66.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 9.53% | +69.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SHRT
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 5.37% | +35.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 11.94% | +143.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 14.02% | +172.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 12.97% | +172.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 12.97% | +172.82% |
Сравнение комиссий IONZ и SHRT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SHRT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SHRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -94.12% for IONZ. On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.35% for SHRT.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор