PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ION с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ION и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.


ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и UVXY


2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-6.28%

Correlation

The correlation between ION and UVXY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

ION vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IONUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.82

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.97

+6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

-1.31

+20.10

ION vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IONUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

-0.87

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.68

+1.07

Просадки

Сравнение просадок ION и UVXY

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-100.00%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-75.22%

+51.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-95.45%

+48.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-100.00%

+86.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-98.55%

+74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

55.63%

-49.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и UVXY

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 12.06% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

11.77%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

62.64%

-32.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

84.42%

-46.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

103.85%

-72.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

113.82%

-82.74%

Сравнение комиссий ION и UVXY

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и UVXY

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ION and UVXY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs -64.55% for UVXY. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for UVXY.

ION is categorized as Energy Equities, while UVXY is Volatility. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for UVXY.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор