PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ION с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ION и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%.


ION

1 день
2.20%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-1.75%
1 год
62.66%
3 года*
12.96%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.11%

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$70.55K$84.02K$232.74K
$192.80M$190.57M$230.93M

Сравнение доходности по годам ION и UVXY


2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
-1.75%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-38.60%-65.32%-50.90%-87.70%-8.78%

Correlation

The correlation between ION and UVXY is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

ION vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ION
Ранг доходности на риск ION: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ION c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IONUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-1.02

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

-1.56

+6.54

ION vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и UVXY

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-100.00%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-71.05%

+37.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-95.55%

+53.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.89%

-100.00%

+74.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-98.76%

+74.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

48.08%

-35.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и UVXY

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

22.42%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.59%

65.04%

-35.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.69%

85.86%

-46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.63%

103.36%

-71.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

112.06%

-80.43%

Сравнение комиссий ION и UVXY

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и UVXY

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.51%1.63%1.74%2.23%0.13%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ION and UVXY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (22.42%) compared to ION (9.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, ION leads with 12.96% vs -64.22% for UVXY. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 12.96% return vs -64.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ION has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for UVXY.

ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while UVXY is Volatility. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for UVXY.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор