Сравнение ION с UVXY
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 15.06%/yr vs -61.96%/yr for UVXY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ION и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.07%.
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -66.90%
- 10 лет*
- -73.85%
Сравнение доходности по годам ION и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -8.78% |
Correlation
The correlation between ION and UVXY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ION
UVXY
Сравнение ION c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | -1.01 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -1.45 | +13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и UVXY
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -100.00% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -73.51% | +50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -94.93% | +48.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.18% | -100.00% | +77.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -98.75% | +75.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 55.34% | -47.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и UVXY
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 25.85% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 66.46% | -34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 85.46% | -45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 103.96% | -72.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 112.39% | -80.80% |
Сравнение комиссий ION и UVXY
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и UVXY
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and UVXY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.85%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, ION leads with 15.06% vs -61.96% for UVXY. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 15.06% return vs -61.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for UVXY.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while UVXY is Volatility. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for UVXY.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор