Сравнение ION с UVXY
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs -64.55%/yr for UVXY. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ION и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Сравнение доходности по годам ION и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -19.06% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -6.28% |
Correlation
The correlation between ION and UVXY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ION
UVXY
Сравнение ION c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.97 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | -1.31 | +20.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | -0.87 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.68 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ION и UVXY
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -100.00% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -75.22% | +51.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -95.45% | +48.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -100.00% | +86.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -98.55% | +74.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 55.63% | -49.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и UVXY
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 12.06% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 11.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 62.64% | -32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 84.42% | -46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 103.85% | -72.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 113.82% | -82.74% |
Сравнение комиссий ION и UVXY
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и UVXY
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and UVXY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (12.06%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs -64.55% for UVXY. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for UVXY.
ION is categorized as Energy Equities, while UVXY is Volatility. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for UVXY.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор