PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 25.57%/yr for TSLA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ION и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-36.73%

Correlation

The correlation between ION and TSLA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с VYMI
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

ION vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.50

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.97

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

0.77

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

1.81

+16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.50

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ION и TSLA

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-73.63%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-29.93%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-53.77%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-13.51%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-22.73%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

12.84%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и TSLA

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 12.06% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

12.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

27.28%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

46.36%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

58.85%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

59.11%

-28.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и TSLA

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and TSLA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.12%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs TSLA's -73.63%.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор