PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с IBAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, ION returned 96.49% vs 118.21% for IBAT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ION charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности ION и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 57.07%.

ION

1 день
-4.93%
1 месяц
-11.41%
С начала года
3.17%
6 месяцев
1.52%
1 год
96.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
-6.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
57.07%
6 месяцев
55.05%
1 год
118.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и IBAT

2026 (YTD)20252024
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		3.17%108.37%-15.67%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		57.07%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between ION and IBAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between ION and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и IBAT

Секторы
ION
IBAT

Сырьевые материалы

14.1%
30.6%

Финансовые услуги

13.3%

-

Энергетика

2.5%
1.9%

Недвижимость

2.3%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.7%
40.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

25.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

ION
14.1%
IBAT
30.6%

Финансовые услуги

ION
13.3%
IBAT

-

Энергетика

ION
2.5%
IBAT
1.9%

Недвижимость

ION
2.3%
IBAT

-

Здравоохранение

ION
1.9%
IBAT

-

Промышленность

ION
1.7%
IBAT
40.5%

Коммуникационные услуги

ION

-

IBAT

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

IBAT
1.5%

Потребительский защитный сектор

ION

-

IBAT

-

Технологии

ION

-

IBAT
25.5%

Коммунальные услуги

ION

-

IBAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLAION с LNGX
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDRIBAT с IAUM

Доходность на риск

ION vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
4.11

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.27

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

8.67

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

24.09

-11.67

ION vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и IBAT

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-28.26%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-13.71%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.18%

-6.13%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-7.70%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.93%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и IBAT

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеют волатильность 13.98% и 14.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

14.59%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

23.56%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

28.95%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.59%

25.02%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

25.02%

+6.57%

Сравнение комиссий ION и IBAT

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и IBAT

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IBAT в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.68%1.15%1.37%0.00%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ION and IBAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (14.59%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 118.21% vs 96.49% for ION. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 118.21% return vs 96.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.68% for IBAT.

ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while IBAT is Alternative Energy Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор