Сравнение ION с IBAT
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, ION returned 62.66% vs 70.45% for IBAT. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ION charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.
Доходность
Сравнение доходности ION и IBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 42.02%.
ION
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
IBAT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 22.79%
- С начала года
- 42.02%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.57M | $1.55M | $2.23M | |
| $70.55K | $84.02K | $232.74K |
Сравнение доходности по годам ION и IBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.75% | 108.37% | -15.67% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 42.02% | 32.09% | -13.29% |
Correlation
The correlation between ION and IBAT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ION and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ION и IBAT
Секторы
ION
IBAT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ION
IBAT
-
Сырьевые материалы
ION
IBAT
Здравоохранение
ION
IBAT
-
Потребительский циклический сектор
ION
IBAT
Недвижимость
ION
IBAT
-
Энергетика
ION
IBAT
Промышленность
ION
IBAT
Коммуникационные услуги
ION
-
IBAT
-
Потребительский защитный сектор
ION
-
IBAT
-
Технологии
ION
-
IBAT
Коммунальные услуги
ION
-
IBAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. IBAT — Ранг доходности на риск
ION
IBAT
Сравнение ION c IBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | IBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.74 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.57 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и IBAT
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и IBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -28.26% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -25.85% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -15.13% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -8.07% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 7.38% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и IBAT
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.98%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 12.33% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 27.24% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 31.85% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 26.20% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 26.20% | +5.43% |
Сравнение комиссий ION и IBAT
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и IBAT
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IBAT в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.75% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.51% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ION and IBAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (12.33%) compared to ION (9.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs IBAT's -28.26%.
On 1-year performance, IBAT leads with 70.45% vs 62.66% for ION. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 70.45% return vs 62.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.75% for IBAT.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while IBAT is Alternative Energy Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.47% for IBAT.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и IBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор