Сравнение ION с COPX
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 12.96%/yr vs 31.96%/yr for COPX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ION charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности ION и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 21.21%.
ION
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $70.55K | $84.02K | $232.74K |
Сравнение доходности по годам ION и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.75% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -1.01% |
Correlation
The correlation between ION and COPX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between ION and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ION и COPX
Секторы
ION
COPX
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ION
COPX
-
Сырьевые материалы
ION
COPX
Здравоохранение
ION
COPX
-
Потребительский циклический сектор
ION
COPX
-
Недвижимость
ION
COPX
-
Энергетика
ION
COPX
-
Промышленность
ION
COPX
Коммуникационные услуги
ION
-
COPX
-
Потребительский защитный сектор
ION
-
COPX
-
Технологии
ION
-
COPX
-
Коммунальные услуги
ION
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. COPX — Ранг доходности на риск
ION
COPX
Сравнение ION c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.72 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.23 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и COPX
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -83.16% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -27.82% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -39.72% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -9.08% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -39.09% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 11.20% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и COPX
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.98%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 13.54% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 38.37% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.69% | 46.17% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 37.40% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 35.94% | -4.31% |
Сравнение комиссий ION и COPX
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и COPX
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности COPX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.51% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and COPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to ION (9.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs COPX's -83.16%.
On 3-year performance, COPX leads with 31.96% vs 12.96% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPX has performed better with a 31.96% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.51% for ION.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while COPX is Copper. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор