PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с LIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 11.20%/yr for LIT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности ION и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 30.84%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и LIT

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-14.62%

Correlation

The correlation between ION and LIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between ION and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и LIT

Секторы
ION
LIT

Сырьевые материалы

14.5%
55.4%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
26.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

11.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
LIT
55.4%

Финансовые услуги

ION
13.0%
LIT

-

Энергетика

ION
2.4%
LIT

-

Недвижимость

ION
2.4%
LIT

-

Здравоохранение

ION
1.7%
LIT

-

Промышленность

ION
1.6%
LIT
26.0%

Коммуникационные услуги

ION

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

LIT
7.0%

Потребительский защитный сектор

ION

-

LIT

-

Технологии

ION

-

LIT
11.5%

Коммунальные услуги

ION

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLAION с VYMI
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

ION vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
4.16

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.45

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

10.37

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

35.19

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

4.16

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ION и LIT

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-65.91%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-13.11%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-53.01%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-8.53%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-33.63%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.86%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и LIT

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.67%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

22.00%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

32.68%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

31.83%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

30.66%

+0.42%

Сравнение комиссий ION и LIT

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и LIT

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности LIT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ION and LIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs LIT's -65.91%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 11.20% for LIT. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.37% for LIT.

ION is categorized as Energy Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор