PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 46.01%/yr for UFO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности ION и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и UFO

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-4.28%

Correlation

The correlation between ION and UFO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ION и UFO

Секторы
ION
UFO

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
47.2%

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

22.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
UFO

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
UFO

-

Энергетика

ION
2.4%
UFO

-

Недвижимость

ION
2.4%
UFO

-

Здравоохранение

ION
1.7%
UFO

-

Промышленность

ION
1.6%
UFO
47.2%

Коммуникационные услуги

ION

-

UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

ION

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

UFO

-

Технологии

ION

-

UFO
22.0%

Коммунальные услуги

ION

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с TSLAION с VYMI
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

ION vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

6.23

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

20.29

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ION и UFO

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-50.33%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-21.95%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-25.91%

-20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-14.84%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-21.82%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

6.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и UFO

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.06%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

16.64%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

31.27%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

38.08%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

29.92%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

30.76%

+0.32%

Сравнение комиссий ION и UFO

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и UFO

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ION and UFO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 46.01% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 46.01% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.29% for UFO.

ION is categorized as Energy Equities, while UFO is Global Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: ProShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор