Сравнение ION с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ION и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и USD
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
ION vs. USD — Ранг доходности на риск
ION
USD
Сравнение ION c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 1.90 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.44 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 4.67 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 12.81 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.90 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ION и USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и USD
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ION и USD
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -88.63% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -31.80% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -21.24% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -32.60% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 11.60% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и USD
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 21.67% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 48.73% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 77.08% | -38.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 76.24% | -45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 68.85% | -38.12% |