PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ION с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 8.00%/yr vs 43.89%/yr for UPRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности ION и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.

ION

1 день
-3.01%
1 месяц
-19.91%
6 месяцев
-23.58%
С начала года
-9.25%
1 год
56.68%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-9.25%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-17.73%

Correlation

The correlation between ION and UPRO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ION и UPRO

Секторы
ION
UPRO

Сырьевые материалы

13.9%
1.7%

Финансовые услуги

9.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.9%

Энергетика

2.6%
3.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Здравоохранение

1.9%
8.3%

Промышленность

1.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

ION
13.9%
UPRO
1.7%

Финансовые услуги

ION
9.8%
UPRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

ION
3.6%
UPRO
9.9%

Энергетика

ION
2.6%
UPRO
3.1%

Недвижимость

ION
2.3%
UPRO
1.8%

Здравоохранение

ION
1.9%
UPRO
8.3%

Промышленность

ION
1.8%
UPRO
7.8%

Коммуникационные услуги

ION

-

UPRO
10.6%

Потребительский защитный сектор

ION

-

UPRO
4.5%

Технологии

ION

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

ION

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

ION vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.46

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.96

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.05

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

8.08

-2.62

ION vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и UPRO

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-76.82%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.55%

-26.78%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-48.87%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.55%

-4.60%

-26.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-14.36%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

6.78%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и UPRO

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.46%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.61%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

30.01%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

37.59%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

50.67%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

53.71%

-22.06%

Сравнение комиссий ION и UPRO

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и UPRO

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.64%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ION and UPRO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to ION (9.46%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 43.89% vs 8.00% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 43.89% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.75% for UPRO.

ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while UPRO is Leveraged Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор