Сравнение ION с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ION и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и UPRO
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ION vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ION
UPRO
Сравнение ION c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 0.63 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.21 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.06 | +4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 4.22 | +16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.63 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ION и UPRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и UPRO
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ION и UPRO
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -76.82% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -33.38% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -18.68% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -14.53% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 8.41% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и UPRO
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.68%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 16.04% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 28.48% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 54.36% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 50.34% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 53.69% | -22.96% |