PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 37.56%/yr for SSO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности ION и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и SSO

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-11.80%

Correlation

The correlation between ION and SSO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ION и SSO

Секторы
ION
SSO

Сырьевые материалы

14.5%
1.8%

Финансовые услуги

13.0%
11.8%

Энергетика

2.4%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Здравоохранение

1.7%
8.5%

Промышленность

1.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
SSO
1.8%

Финансовые услуги

ION
13.0%
SSO
11.8%

Энергетика

ION
2.4%
SSO
3.5%

Недвижимость

ION
2.4%
SSO
1.9%

Здравоохранение

ION
1.7%
SSO
8.5%

Промышленность

ION
1.6%
SSO
8.3%

Коммуникационные услуги

ION

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

ION

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

ION

-

SSO
4.9%

Технологии

ION

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

ION

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

ION vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.25

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.86

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.91

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

12.80

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.25

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ION и SSO

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-84.67%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-18.17%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-35.21%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-1.40%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-19.57%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.13%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и SSO

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.66%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

17.78%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

23.60%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

33.65%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

35.89%

-4.81%

Сравнение комиссий ION и SSO

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и SSO

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

ION and SSO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SSO's -84.67%.

On 3-year performance, SSO leads with 37.56% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 37.56% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.62% for SSO.

ION is categorized as Energy Equities, while SSO is Leveraged Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.87% for SSO.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор