Сравнение ION с HOOD
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ION и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -17.53% |
Correlation
The correlation between ION and HOOD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ION
HOOD
Сравнение ION c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 0.27 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | 0.50 | +18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 0.23 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ION и HOOD
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -90.21% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -57.26% | +33.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -57.26% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -45.66% | +31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -60.99% | +37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 30.88% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и HOOD
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.06%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 21.14% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 50.03% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 68.61% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 73.99% | -42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 73.99% | -42.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и HOOD
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ION and HOOD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs HOOD's -90.21%.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор