PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOFIX с WDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOFIX с WDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, IOFIX returned -3.26%/yr vs 3.54%/yr for WDI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IOFIX charges 1.65%/yr vs 1.73%/yr for WDI.

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOFIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 4.39%.

IOFIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
0.70%
С начала года
0.57%
1 год
5.57%
3 года*
1.78%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
1.33%

WDI

1 день
0.15%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
4.47%
С начала года
4.39%
1 год
3.56%
3 года*
12.57%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOFIX и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		0.57%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%6.57%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		4.39%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.61%

Correlation

The correlation between IOFIX and WDI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.16

The correlation between IOFIX and WDI shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с PGFIOFIX с SPYIOFIX с VOOIOFIX с SHYIOFIX с SGOVIOFIX с BLVIOFIX с BIV
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с PFNWDI с BLWWDI с PFFAWDI с TRINWDI с SPYIWDI с AMLP

Доходность на риск

IOFIX vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOFIX c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOFIXWDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.37

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.60

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.42

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

1.03

+4.25

IOFIX vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOFIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WDI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOFIX и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и WDI

Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и WDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOFIXWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-32.45%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-8.47%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.79%

-14.14%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-32.45%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-0.94%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-10.22%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.46%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и WDI

Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.37%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOFIXWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.75%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

9.55%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

12.96%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

12.89%

-3.62%

Сравнение комиссий IOFIX и WDI

IOFIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и WDI

Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности WDI в 13.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.42%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.05%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOFIX and WDI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (2.28%) compared to IOFIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, IOFIX dropped -45.49% vs WDI's -32.45%.

IOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOFIX и WDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор