Сравнение IOFIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.81% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и VMSAX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
IOFIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
IOFIX
VMSAX
Сравнение IOFIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.05 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.32 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.07 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.11 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 1.75 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.05 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и VMSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и VMSAX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и VMSAX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -54.84% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -54.84% | +51.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -2.03% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -3.21% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.50% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и VMSAX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.19% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 112.83% | -110.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 133.59% | -128.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 65.65% | -60.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 65.65% | -56.39% |