PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%0.21%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с IDIVXINUTX с VIIIXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий INUTX и SWLVX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

INUTX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.47

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.44

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.76

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между INUTX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и SWLVX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и SWLVX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-38.34%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.82%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-19.05%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.82%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.93%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.30%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.74%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

14.85%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.67%

-2.82%