PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.14% соответственно.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с IDIVXINUTX с VIIIXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий INUTX и GSFTX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

INUTX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.20

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между INUTX и GSFTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и GSFTX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и GSFTX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-47.69%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.18%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-17.01%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-32.76%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.94%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.40%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и GSFTX

Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что INUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.46%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.00%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.68%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.30%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.68%

+0.17%