Сравнение INTU с PHM
INTU (Intuit Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 10.90% против 22.20% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам INTU и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between INTU and PHM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between INTU and PHM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
PHM:
$23.88B
INTU:
$16.37
PHM:
$10.36
INTU:
16.90
PHM:
11.88
INTU:
1.01
PHM:
0.84
INTU:
3.70
PHM:
1.44
INTU:
3.70
PHM:
1.84
INTU:
$20.93B
PHM:
$16.83B
INTU:
$16.97B
PHM:
$4.39B
INTU:
$6.65B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. PHM — Ранг доходности на риск
INTU
PHM
Сравнение INTU c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.13 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.85 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.66 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и PHM
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -92.40% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -22.60% | -42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -38.01% | -27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -38.01% | -27.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -62.11% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -16.36% | -49.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -35.47% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 11.62% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и PHM
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 9.64% | +18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 23.60% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 34.34% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 34.72% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 36.49% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и PHM
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и PHM
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and PHM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор