Сравнение INTU с MSCI
INTU (Intuit Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTU и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 10.90% против 24.54% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам INTU и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between INTU and MSCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between INTU and MSCI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
MSCI:
$43.98B
INTU:
$16.37
MSCI:
$17.28
INTU:
16.90
MSCI:
34.67
INTU:
1.01
MSCI:
2.15
INTU:
3.70
MSCI:
14.12
INTU:
$20.93B
MSCI:
$3.24B
INTU:
$16.97B
MSCI:
$2.68B
INTU:
$6.65B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. MSCI — Ранг доходности на риск
INTU
MSCI
Сравнение INTU c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.52 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.37 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и MSCI
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -69.06% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -18.07% | -47.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -25.99% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -43.74% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -43.74% | -21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -6.94% | -58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -13.07% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 6.92% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и MSCI
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.37% | +20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 20.91% | +21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 28.70% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 30.72% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 31.18% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и MSCI
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и MSCI
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and MSCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор