Сравнение INTU с MPWR
INTU (Intuit Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 10.90% против 37.94% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам INTU и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between INTU and MPWR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between INTU and MPWR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
MPWR:
$77.67B
INTU:
$16.37
MPWR:
$13.89
INTU:
16.90
MPWR:
113.54
INTU:
1.01
MPWR:
1.43
INTU:
3.70
MPWR:
25.93
INTU:
3.70
MPWR:
21.12
INTU:
$20.93B
MPWR:
$2.96B
INTU:
$16.97B
MPWR:
$1.63B
INTU:
$6.65B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. MPWR — Ранг доходности на риск
INTU
MPWR
Сравнение INTU c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.37 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.43 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 14.45 | -16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и MPWR
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -72.27% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -22.45% | -43.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -51.65% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -51.65% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -51.65% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -6.66% | -58.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -17.71% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 8.44% | +25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и MPWR
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 20.33% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 37.42% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 48.53% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 53.53% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 47.23% | -13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и MPWR
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MPWR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и MPWR
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and MPWR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор