PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTU с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.15% соответственно.

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-26.85%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.00%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between INTU and GLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

INTU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.87

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.24

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.98

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

2.81

-4.69

INTU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и GLD

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-45.56%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-24.46%

-41.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.49%

-24.46%

-41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.49%

-24.46%

-41.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.49%

-24.46%

-41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-22.05%

-43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-16.16%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.92%

8.49%

+25.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и GLD

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

7.79%

+20.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

24.10%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.40%

27.37%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

18.22%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

16.08%

+17.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и GLD

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Часто задаваемые вопросы

INTU and GLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор