Сравнение INTU с FFIV
INTU (Intuit Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, FFIV in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.87% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам INTU и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between INTU and FFIV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.40 |
The correlation between INTU and FFIV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
FFIV:
$22.70B
INTU:
$16.37
FFIV:
$12.19
INTU:
16.90
FFIV:
32.50
INTU:
1.01
FFIV:
1.42
INTU:
3.70
FFIV:
9.54
INTU:
3.70
FFIV:
6.22
INTU:
$20.93B
FFIV:
$2.41B
INTU:
$16.97B
FFIV:
$2.63B
INTU:
$6.65B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. FFIV — Ранг доходности на риск
INTU
FFIV
Сравнение INTU c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.04 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.28 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и FFIV
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -97.59% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -34.73% | -30.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -34.73% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -47.42% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -54.59% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.17% | -62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -40.16% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 15.77% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и FFIV
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.89% | +19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 24.72% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 33.48% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 29.97% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 29.56% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и FFIV
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTU and FFIV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор