PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с FAST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.53% соответственно.

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%

FAST

1 день
0.39%
1 месяц
6.40%
С начала года
17.31%
6 месяцев
12.06%
1 год
10.93%
3 года*
21.28%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
FAST
Fastenal Company		17.31%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Correlation

The correlation between INTU and FAST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.34

The correlation between INTU and FAST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$76.38B

FAST:

$53.60B

EPS

INTU:

$16.37

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

INTU:

16.90

FAST:

41.23

Коэффициент PEG

INTU:

1.01

FAST:

4.84

Коэффициент P/S

INTU:

3.70

FAST:

6.35

Коэффициент P/B

INTU:

3.70

FAST:

13.43

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Fastenal Company

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK

Доходность на риск

INTU vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.44

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
0.77

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.10

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.50

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

1.00

-2.88

INTU vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и FAST

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-63.43%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-21.90%

-43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.49%

-21.90%

-43.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.49%

-30.71%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.49%

-30.71%

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-6.09%

-59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-12.16%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.92%

10.97%

+22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и FAST

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.49%

6.20%

+22.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.51%

19.27%

+23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.40%

24.90%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

24.31%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

26.77%

+7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и FAST

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FAST в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
2.20B
(INTU) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
44.6%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and FAST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FAST's -63.43%.

FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор