Сравнение INTU с CNI
INTU (Intuit Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.51% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам INTU и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between INTU and CNI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between INTU and CNI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
CNI:
$72.80B
INTU:
$16.37
CNI:
CA$7.60
INTU:
16.90
CNI:
21.89
INTU:
3.70
CNI:
5.96
INTU:
3.70
CNI:
4.73
INTU:
$20.93B
CNI:
CA$17.29B
INTU:
$16.97B
CNI:
CA$7.64B
INTU:
$6.65B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. CNI — Ранг доходности на риск
INTU
CNI
Сравнение INTU c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.14 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.13 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.08 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и CNI
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -46.66% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -14.15% | -51.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -29.14% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -29.14% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -29.15% | -36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -5.55% | -59.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -9.49% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 7.68% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и CNI
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 4.12% | +24.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 17.30% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 21.90% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 22.38% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 22.67% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и CNI
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CNI в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и CNI
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and CNI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор