PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с SCHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTF returned 9.87%/yr vs 8.13%/yr for SCHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности INTF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.01%.

INTF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.54%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.86%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.36%

SCHY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.21%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.92%35.50%5.99%18.25%-12.31%0.53%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between INTF and SCHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between INTF and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и SCHY

Секторы
INTF
SCHY

Финансовые услуги

26.5%
15.9%

Промышленность

19.0%
13.0%

Технологии

9.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.8%

Здравоохранение

7.9%
7.4%

Сырьевые материалы

6.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
14.4%

Энергетика

5.1%
9.6%

Коммунальные услуги

3.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.0%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Финансовые услуги

INTF
26.5%
SCHY
15.9%

Промышленность

INTF
19.0%
SCHY
13.0%

Технологии

INTF
9.9%
SCHY
3.6%

Потребительский циклический сектор

INTF
8.5%
SCHY
7.8%

Здравоохранение

INTF
7.9%
SCHY
7.4%

Сырьевые материалы

INTF
6.8%
SCHY
5.8%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.0%
SCHY
14.4%

Энергетика

INTF
5.1%
SCHY
9.6%

Коммунальные услуги

INTF
3.9%
SCHY
6.8%

Коммуникационные услуги

INTF
3.2%
SCHY
15.0%

Недвижимость

INTF
2.5%
SCHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с IVLUINTF с DFIV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

INTF vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTFSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.85

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.55

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.45

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.30

+2.75

INTF vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTF и SCHY

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-24.04%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.11%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-12.16%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.04%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.07%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.96%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.05%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и SCHY

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.31%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.09%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

12.07%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.27%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.22%

+3.89%

Сравнение комиссий INTF и SCHY

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и SCHY

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHY в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.05%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTF and SCHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.64%) compared to SCHY (3.31%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, INTF leads with 9.87% vs 8.13% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INTF has performed better with a 9.87% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

SCHY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.05% for INTF.

INTF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор