PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTF с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

INTF и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INTF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%6.29%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий INTF и JIVE

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Доходность на риск

INTF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.59

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.27

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.69

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

15.22

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.93

-1.51

Корреляция

Корреляция между INTF и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и JIVE

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и JIVE

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

INTFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-13.79%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.96%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-6.09%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-1.96%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и JIVE

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.24% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.00%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.94%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.85%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

14.85%

+2.44%