PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с IDOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - INTF tracks the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INTF returned 10.36%/yr vs 11.55%/yr for IDOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности INTF и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 9.92%, а IDOG немного выше – 10.41%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.55% соответственно.

INTF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.54%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.86%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.36%

IDOG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.39%
1 год
30.26%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.92%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.41%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between INTF and IDOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.85

The correlation between INTF and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и IDOG

Секторы
INTF
IDOG

Финансовые услуги

26.5%
11.3%

Промышленность

19.0%
12.2%

Технологии

9.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.6%

Здравоохранение

7.9%
8.9%

Сырьевые материалы

6.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
9.1%

Энергетика

5.1%
10.1%

Коммунальные услуги

3.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.8%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

INTF
26.5%
IDOG
11.3%

Промышленность

INTF
19.0%
IDOG
12.2%

Технологии

INTF
9.9%
IDOG
9.1%

Потребительский циклический сектор

INTF
8.5%
IDOG
9.6%

Здравоохранение

INTF
7.9%
IDOG
8.9%

Сырьевые материалы

INTF
6.8%
IDOG
10.2%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.0%
IDOG
9.1%

Энергетика

INTF
5.1%
IDOG
10.1%

Коммунальные услуги

INTF
3.9%
IDOG
9.6%

Коммуникационные услуги

INTF
3.2%
IDOG
9.8%

Недвижимость

INTF
2.5%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с IVLUINTF с DFIV
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

INTF vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTFIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.19

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.94

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.69

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

15.54

-5.49

INTF vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTF и IDOG

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-37.32%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.47%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.92%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.31%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-37.32%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.15%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.90%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.95%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IDOG

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.64% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.86%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.95%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

13.88%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.69%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.18%

-0.07%

Сравнение комиссий INTF и IDOG

INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IDOG

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IDOG в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.46%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.05%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

INTF and IDOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.86%) compared to INTF (4.64%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.55% vs 10.36% for INTF. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.55% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.05% for INTF.

INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор