PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.27% соответственно.


INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Multifactor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий INTF и IAU

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

INTF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.33

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.72

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

9.95

+2.04

INTF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INTFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между INTF и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и IAU

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и IAU

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


INTFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-45.14%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-19.18%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.93%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-21.82%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-11.71%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-15.98%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.23%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INTFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

10.44%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

24.15%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

27.64%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.70%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.83%

+1.46%