Сравнение INTF с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
INTF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INTF и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTF и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, INTF показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции INTF уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.91% соответственно.
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и FDT
INTF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
INTF vs. FDT — Ранг доходности на риск
INTF
FDT
Сравнение INTF c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTF | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.96 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.59 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.30 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 17.64 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.96 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INTF и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и FDT
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и FDT
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -46.10% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -13.41% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -33.18% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -46.10% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -8.75% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.86% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.27% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и FDT
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 7.24%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.78% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 14.05% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 19.39% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.87% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.33% | -1.04% |