PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - INTF tracks the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INTF returned 9.12%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности INTF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции INTF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.12% против 5.92% соответственно.

INTF

1 день
0.85%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.21%
1 год
26.00%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.12%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		10.41%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between INTF and EFAV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.84

The correlation between INTF and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и EFAV

Секторы
INTF
EFAV

Финансовые услуги

25.2%
19.9%

Промышленность

19.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.2%

Технологии

8.5%
4.5%

Здравоохранение

8.2%
12.4%

Сырьевые материалы

6.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
11.5%

Энергетика

5.9%
8.2%

Коммунальные услуги

4.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.7%

Недвижимость

2.7%
2.9%

Финансовые услуги

INTF
25.2%
EFAV
19.9%

Промышленность

INTF
19.1%
EFAV
15.1%

Потребительский циклический сектор

INTF
9.0%
EFAV
5.2%

Технологии

INTF
8.5%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

INTF
8.2%
EFAV
12.4%

Сырьевые материалы

INTF
6.6%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.3%
EFAV
11.5%

Энергетика

INTF
5.9%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

INTF
4.7%
EFAV
9.1%

Коммуникационные услуги

INTF
3.9%
EFAV
9.7%

Недвижимость

INTF
2.7%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

INTF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.95

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.38

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.52

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

4.22

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.95

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок INTF и EFAV

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-27.56%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.46%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-8.75%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.46%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-27.56%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.07%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.77%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и EFAV

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.14%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.19%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

10.32%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

11.79%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.21%

+4.14%

Сравнение комиссий INTF и EFAV

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и EFAV

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.60%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

INTF and EFAV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTF has higher volatility (4.42%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, INTF leads with 9.12% vs 5.92% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INTF has performed better with a 9.12% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.60% for INTF.

INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.20% for EFAV.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор