PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSW с PMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSW с PMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INSW (International Seaways, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, INSW returned 44.87%/yr vs -1.60%/yr for PMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSW и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 65.57%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -17.41%.

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—

PMT

1 день
-3.93%
1 месяц
-17.26%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-6.85%
3 года*
5.10%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSW и PMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-17.41%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%

Correlation

The correlation between INSW and PMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$3.88B

PMT:

$872.56M

EPS

INSW:

$11.01

PMT:

$1.52

Коэффициент P/E

INSW:

7.08

PMT:

6.59

Коэффициент PEG

INSW:

1.12

PMT:

0.05

Коэффициент P/S

INSW:

5.72

PMT:

0.82

Коэффициент P/B

INSW:

1.77

PMT:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$675.87M

PMT:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$274.33M

PMT:

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$525.75M

PMT:

$966.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG
Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с BXPMT с SCHD

Доходность на риск

INSW vs. PMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSWPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
-0.26

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
-0.17

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.97

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

-0.28

+8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.47

-0.73

+24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSW vs. PMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSWPMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

-0.26

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

-0.05

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.18

+0.43

Просадки

Сравнение просадок INSW и PMT

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и PMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSWPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-75.90%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-24.94%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.40%

-24.94%

-25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-39.81%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-24.94%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-11.56%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

9.40%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и PMT

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSWPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.18%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

21.88%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

26.43%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

29.56%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.21%

45.18%

+0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и PMT

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PMT в 15.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		15.97%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M20222023202420252026
15.96M
3.37M
(INSW) Общая выручка
(PMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INSW and PMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to PMT (11.18%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs PMT's -75.90%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSW и PMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор