Сравнение INSP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности INSP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -41.84% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -41.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
INSP
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -17.23%
- С начала года
- -41.84%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -66.05%
- 3 года*
- -38.81%
- 5 лет*
- -23.73%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. SPY — Ранг доходности на риск
INSP
SPY
Сравнение INSP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | 1.49 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.53 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 7.27 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.70 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между INSP и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и SPY
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок INSP и SPY
Максимальная просадка INSP за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.63% | -55.19% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.03% | -12.05% | -56.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -24.50% | -60.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.55% | -5.53% | -78.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -9.09% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 2.54% | +39.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и SPY
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 5.35% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.19% | 9.50% | +46.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 19.06% | +54.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 17.06% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 17.92% | +42.72% |