Сравнение INSP с ROM
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Over the past 5 years, INSP returned -26.62%/yr vs 25.64%/yr for ROM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -54.73%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 54.49%.
INSP
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -54.73%
- 6 месяцев
- -56.04%
- 1 год
- -67.88%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -26.62%
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 54.49%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 107.69%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 41.99%
Сравнение доходности по годам INSP и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -54.73% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
ROM ProShares Ultra Technology | 54.49% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -15.94% |
Correlation
The correlation between INSP and ROM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between INSP and ROM has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. ROM — Ранг доходности на риск
INSP
ROM
Сравнение INSP c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.35 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.82 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и ROM
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -83.36% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -32.33% | -39.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -48.10% | -39.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -67.55% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -14.82% | -72.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -20.85% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.52% | 11.01% | +36.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и ROM
Текущая волатильность для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) составляет 10.68%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что INSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 25.39% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 39.61% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.79% | 47.11% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.32% | 52.53% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 50.23% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и ROM
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.16% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
INSP and ROM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (25.39%) compared to INSP (10.68%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs ROM's -83.36%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор