Сравнение INSM с NEM
INSM (Insmed Incorporated) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. INSM operates in Biotechnology (Healthcare), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INSM returned 24.09%/yr vs 13.46%/yr for NEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -45.89%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 24.09% против 13.46% соответственно.
INSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -45.89%
- 6 месяцев
- -52.09%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 68.17%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 24.09%
NEM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам INSM и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -45.89% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
NEM Newmont Corporation | -0.43% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between INSM and NEM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2000 г. | 0.05 |
The correlation between INSM and NEM shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
-$5.71
NEM:
$6.34
INSM:
23.84
NEM:
4.77
INSM:
$819.56M
NEM:
$17.23B
INSM:
$668.55M
NEM:
$8.97B
INSM:
-$1.14B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. NEM — Ранг доходности на риск
INSM
NEM
Сравнение INSM c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSM | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.36 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.94 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.96 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок INSM и NEM
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -81.30% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | -27.25% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.46% | -36.57% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -62.40% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -62.40% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -24.65% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.11% | -41.38% | -44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 10.22% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и NEM
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 14.19% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 36.93% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.24% | 46.87% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 37.83% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 35.59% | +42.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и NEM
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.03% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSM and NEM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (18.58%) compared to NEM (14.19%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор