PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSM с LLY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSM или LLY.

Корреляция

Корреляция между INSM и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INSM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSM:

1.35

LLY:

-0.10

Коэф-т Сортино

INSM:

5.40

LLY:

0.18

Коэф-т Омега

INSM:

1.65

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

INSM:

1.95

LLY:

-0.10

Коэф-т Мартина

INSM:

18.24

LLY:

-0.19

Индекс Язвы

INSM:

9.48%

LLY:

12.99%

Дневная вол-ть

INSM:

126.23%

LLY:

38.39%

Макс. просадка

INSM:

-98.65%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

INSM:

-64.87%

LLY:

-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$12.48B

LLY:

$677.89B

EPS

INSM:

-$5.93

LLY:

$12.27

Коэффициент PEG

INSM:

0.00

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

INSM:

32.75

LLY:

13.83

Коэффициент P/B

INSM:

124.68

LLY:

43.13

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$381.03M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$290.20M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$930.50M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.72% против 28.25% соответственно.

INSM

С начала года

-0.77%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-7.07%

1 год

168.25%

3 года

50.12%

5 лет

22.10%

10 лет

11.72%

LLY

С начала года

-2.87%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

2.75%

1 год

-3.97%

3 года

36.90%

5 лет

39.06%

10 лет

28.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг риск-скорректированной доходности INSM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и LLY

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок INSM и LLY

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и LLY

Текущая волатильность для Insmed Incorporated (INSM) составляет 11.08%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что INSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
92.82M
12.73B
(INSM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию