PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSM с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности INSM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSM и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-5.27%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$35.22B

LLY:

$857.16B

EPS

INSM:

-$6.23

LLY:

$22.96

Коэффициент P/S

INSM:

55.67

LLY:

13.16

Коэффициент P/B

INSM:

47.66

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$606.42M

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$483.49M

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.19B

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 29.27% против 31.41% соответственно.

INSM

1 день
0.82%
1 месяц
12.67%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
11.94%
1 год
128.97%
3 года*
113.04%
5 лет*
36.00%
10 лет*
29.27%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с VRNAINSM с XBIINSM с INCYINSM с ROKU
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

INSM vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.46

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

0.90

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.54

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

1.33

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.46

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.06

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.57

-0.57

Корреляция

Корреляция между INSM и LLY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и LLY

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок INSM и LLY

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

INSMLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-68.24%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.67%

-30.26%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.85%

-34.48%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-34.48%

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-13.86%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-19.25%

-67.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

12.39%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и LLY

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSMLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

9.94%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

26.02%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.17%

42.60%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

32.17%

+40.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.15%

29.82%

+48.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.84M
19.29B
(INSM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию