Сравнение INSM с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSM или LLY.
Основные характеристики
| INSM | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 137.30% | 43.34% |
| Дох-ть за 1 год | 214.01% | 41.57% |
| Дох-ть за 3 года | 31.58% | 48.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.05% | 51.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.98% | 31.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 6.35 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 19.68 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 5.67% |
| Дневная вол-ть | 125.18% | 29.66% |
| Макс. просадка | -98.65% | -68.27% |
| Текущая просадка | -62.29% | -13.38% |
Фундаментальные показатели
| INSM | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.16B | $789.39B |
| EPS | -$5.55 | $9.31 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $342.96M | $40.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $262.40M | $33.33B |
| EBITDA (12 мес.) | -$709.12M | $13.78B |
Корреляция
Корреляция между INSM и LLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INSM и LLY
С начала года, INSM показывает доходность 137.30%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 43.34%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 17.98% против 31.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и LLY
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок INSM и LLY
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и LLY
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности