Сравнение INSM с LLY
INSM (Insmed Incorporated) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSM in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, INSM returned 26.84%/yr vs 33.26%/yr for LLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -40.55%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 26.84% против 33.26% соответственно.
INSM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -40.55%
- 6 месяцев
- -41.69%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 26.84%
LLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 38.45%
- 10 лет*
- 33.26%
Сравнение доходности по годам INSM и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -40.55% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
LLY Eli Lilly and Company | 4.31% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between INSM and LLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.17 |
The correlation between INSM and LLY shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.29B
LLY:
$1.00T
INSM:
-$5.71
LLY:
$28.14
INSM:
26.19
LLY:
13.89
INSM:
31.63
LLY:
32.08
INSM:
$819.56M
LLY:
$72.25B
INSM:
$668.55M
LLY:
$59.75B
INSM:
-$1.14B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. LLY — Ранг доходности на риск
INSM
LLY
Сравнение INSM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.93 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.83 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и LLY
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -68.24% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -23.18% | -33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -34.48% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -34.48% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -34.48% | -30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -3.76% | -47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.04% | -19.20% | -66.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 9.26% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и LLY
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 8.33% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 26.83% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.16% | 37.83% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 32.29% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.45% | 30.20% | +48.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и LLY
INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и LLY
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and LLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (17.48%) compared to LLY (8.33%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор