Сравнение INSM с SRPT
INSM (Insmed Incorporated) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, INSM returned 25.07%/yr vs -1.94%/yr for SRPT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -38.26%, что значительно ниже, чем у SRPT с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции SRPT по среднегодовой доходности: 25.07% против -1.94% соответственно.
INSM
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -38.26%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 73.15%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 25.07%
SRPT
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- -19.15%
- С начала года
- -19.93%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -45.64%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -1.94%
Сравнение доходности по годам INSM и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -38.26% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -19.93% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
Correlation
The correlation between INSM and SRPT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between INSM and SRPT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$23.29B
SRPT:
$1.82B
INSM:
-$5.54
SRPT:
$0.60
INSM:
28.00
SRPT:
0.86
INSM:
32.85
SRPT:
1.40
INSM:
$819.56M
SRPT:
$2.18B
INSM:
$668.55M
SRPT:
$751.34M
INSM:
-$1.14B
SRPT:
$107.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. SRPT — Ранг доходности на риск
INSM
SRPT
Сравнение INSM c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.29 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и SRPT
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -98.17% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -45.70% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -92.72% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -92.72% | +36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -93.33% | +28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.17% | -90.36% | +41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.95% | -68.24% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 21.58% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и SRPT
Текущая волатильность для Insmed Incorporated (INSM) составляет 11.27%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что INSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 17.59% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 52.45% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 93.54% | -41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.87% | 70.07% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 70.28% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и SRPT
Ни INSM, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и SRPT
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and SRPT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRPT has higher volatility (17.59%) compared to INSM (11.27%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs SRPT's -98.17%.
INSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор