PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSM с SRPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSM с SRPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Доходность

Сравнение доходности INSM и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSM и SRPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSM
Insmed Incorporated		-5.27%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		2.83%-82.30%26.09%-25.58%43.90%-47.18%32.12%18.24%96.14%102.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$35.22B

SRPT:

$2.32B

EPS

INSM:

-$6.23

SRPT:

-$8.11

Коэффициент P/S

INSM:

55.67

SRPT:

1.05

Коэффициент P/B

INSM:

47.66

SRPT:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$606.42M

SRPT:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$483.49M

SRPT:

-$1.05B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$1.19B

SRPT:

-$778.95M

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SRPT с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции SRPT по среднегодовой доходности: 29.27% против 1.03% соответственно.

INSM

1 день
0.82%
1 месяц
12.67%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
11.94%
1 год
128.97%
3 года*
113.04%
5 лет*
36.00%
10 лет*
29.27%

SRPT

1 день
1.70%
1 месяц
35.60%
С начала года
2.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
-64.25%
3 года*
-45.65%
5 лет*
-21.91%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insmed Incorporated

Sarepta Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с INSM:
INSM с LLYINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с VRNAINSM с XBIINSM с INCYINSM с ROKU
Часто сравнивают с SRPT:
SRPT с DAVESRPT с WULFSRPT с MLSRPT с NTRASRPT с ASMSRPT с SPYSRPT с COST

Доходность на риск

INSM vs. SRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SRPT
Ранг доходности на риск SRPT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRPT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSM c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSMSRPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

-0.59

+3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

-0.42

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.80

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

-1.03

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSM vs. SRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSMSRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.59

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.32

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.02

+0.02

Корреляция

Корреляция между INSM и SRPT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и SRPT

Ни INSM, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSM и SRPT

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и SRPT.

Загрузка...

Показатели просадок

INSMSRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-98.17%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.67%

-81.26%

+45.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.85%

-92.72%

+37.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-93.33%

+28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-87.62%

+65.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-68.02%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

63.52%

-48.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и SRPT

Текущая волатильность для Insmed Incorporated (INSM) составляет 15.96%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что INSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSMSRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

34.93%

-18.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

70.71%

-35.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.17%

109.93%

-56.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

69.76%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.15%

75.46%

+2.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.84M
442.93M
(INSM) Общая выручка
(SRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию