Сравнение INSM с SRPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INSM с SRPT

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSM или SRPT.

Корреляция

Корреляция между INSM и SRPT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INSM и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSM

SRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSM:

1.28

SRPT:

-0.91

Коэф-т Сортино

INSM:

5.34

SRPT:

-1.46

Коэф-т Омега

INSM:

1.63

SRPT:

0.79

Коэф-т Кальмара

INSM:

1.81

SRPT:

-0.77

Коэф-т Мартина

INSM:

19.96

SRPT:

-2.01

Индекс Язвы

INSM:

8.06%

SRPT:

27.70%

Дневная вол-ть

INSM:

125.86%

SRPT:

61.07%

Макс. просадка

INSM:

-98.65%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

INSM:

-63.55%

SRPT:

-69.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSM:

$12.92B

SRPT:

$5.28B

EPS

INSM:

-$5.57

SRPT:

$2.34

Коэффициент PEG

INSM:

0.00

SRPT:

159.25

Коэффициент P/S

INSM:

35.53

SRPT:

2.78

Коэффициент P/B

INSM:

45.25

SRPT:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

INSM:

$288.21M

SRPT:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSM:

$218.66M

SRPT:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

INSM:

-$716.32M

SRPT:

$247.43M

Доходность по периодам

С начала года, INSM показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -55.24%. За последние 10 лет акции INSM уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: 12.18% против 15.23% соответственно.

INSM

С начала года

2.94%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-4.81%

1 год

164.99%

5 лет

32.68%

10 лет

12.18%

SRPT

С начала года

-55.24%

1 месяц

-44.01%

6 месяцев

-56.02%

1 год

-54.00%

5 лет

-13.60%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSM и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSM c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSM: 1.28

SRPT: -0.91

Коэффициент Сортино

INSM: 5.34

SRPT: -1.46

Коэффициент Омега

INSM: 1.63

SRPT: 0.79

Коэффициент Кальмара

INSM: 1.81

SRPT: -0.77

Коэффициент Мартина

INSM: 19.96

SRPT: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSM

SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и SRPT

Ни INSM, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSM и SRPT

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSM

SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и SRPT

Текущая волатильность для Insmed Incorporated (INSM) составляет 14.24%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 40.57%. Это указывает на то, что INSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSM

SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSM с SRPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSM и SRPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSM и SRPT

INSM

SRPT

Сравнение INSM c SRPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSM и SRPT

Просадки

Сравнение просадок INSM и SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности INSM и SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSM и SRPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество