Сравнение INSM с XBI

С начала года, INSM показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 29.27% против 9.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSM на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSM и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INSM и XBI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

INSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и XBI.

Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.