Сравнение INSM с INCY
INSM (Insmed Incorporated) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, INSM returned 26.84%/yr vs 3.49%/yr for INCY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSM и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSM показывает доходность -40.55%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции INSM превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 26.84% против 3.49% соответственно.
INSM
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -40.55%
- 6 месяцев
- -41.69%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 26.84%
INCY
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам INSM и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | -40.55% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
INCY Incyte Corporation | 9.81% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between INSM and INCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between INSM and INCY shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSM:
$22.29B
INCY:
$22.43B
INSM:
-$5.71
INCY:
$7.06
INSM:
26.19
INCY:
4.11
INSM:
31.63
INCY:
3.99
INSM:
$819.56M
INCY:
$5.36B
INSM:
$668.55M
INCY:
$3.76B
INSM:
-$1.14B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSM vs. INCY — Ранг доходности на риск
INSM
INCY
Сравнение INSM c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insmed Incorporated (INSM) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSM | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.13 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.93 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSM и INCY
Максимальная просадка INSM за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSM и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSM | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -98.54% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.54% | -18.33% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.54% | -33.83% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -41.06% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -66.47% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -28.95% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.04% | -59.86% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 8.28% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSM и INCY
Insmed Incorporated (INSM) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что INSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSM | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 13.19% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 23.72% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.16% | 33.73% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 29.63% | +43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.45% | 34.33% | +44.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSM и INCY
Ни INSM, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSM и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insmed Incorporated и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSM и INCY
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
INSM and INCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (17.48%) compared to INCY (13.19%). In terms of maximum drawdown, INSM dropped -98.65% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSM и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор