Сравнение INSG с SPY

С начала года, INSG показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции INSG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.97% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INSG и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

INSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и SPY.

Inseego Corp. (INSG) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что INSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.