Сравнение INSG с FTCI
INSG (Inseego Corp.) and FTCI (FTC Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INSG in Communication Equipment, FTCI in Solar. Over the past 5 years, INSG returned -38.26%/yr vs -46.94%/yr for FTCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSG и FTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSG показывает доходность -26.19%, что значительно выше, чем у FTCI с доходностью -60.59%.
INSG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -28.83%
- 6 месяцев
- -35.10%
- С начала года
- -26.19%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -38.26%
- 10 лет*
- -7.14%
FTCI
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- -63.01%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- -49.40%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSG и FTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INSG Inseego Corp. | -26.19% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -37.24% |
FTCI FTC Solar, Inc. | -60.59% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -50.30% |
Correlation
The correlation between INSG and FTCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between INSG and FTCI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSG:
$123.38M
FTCI:
$68.82M
INSG:
$0.83
FTCI:
-$2.32
INSG:
0.70
FTCI:
0.78
INSG:
$168.85M
FTCI:
$96.15M
INSG:
$64.27M
FTCI:
$3.35M
INSG:
$22.85M
FTCI:
-$51.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSG vs. FTCI — Ранг доходности на риск
INSG
FTCI
Сравнение INSG c FTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSG | FTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.15 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.27 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSG и FTCI
Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке FTCI в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и FTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSG | FTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -98.65% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.64% | -72.40% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.31% | -94.60% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.05% | -98.15% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -97.17% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -82.28% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.51% | 40.12% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSG и FTCI
Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 16.80%, в то время как у FTC Solar, Inc. (FTCI) волатильность равна 25.16%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSG | FTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 25.16% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.25% | 83.37% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.29% | 110.93% | -33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.99% | 118.47% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.94% | 117.13% | -33.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSG и FTCI
Ни INSG, ни FTCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSG и FTCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и FTC Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSG and FTCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCI has higher volatility (25.16%) compared to INSG (16.80%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs FTCI's -98.65%.
INSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSG и FTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор