PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSG с FTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSG с FTCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INSG (Inseego Corp.) and FTCI (FTC Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INSG in Communication Equipment, FTCI in Solar. Over the past 5 years, INSG returned -32.22%/yr vs -45.87%/yr for FTCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSG и FTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSG показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у FTCI с доходностью -52.06%.

INSG

1 день
-4.95%
1 месяц
-29.49%
С начала года
34.57%
6 месяцев
25.75%
1 год
85.50%
3 года*
8.23%
5 лет*
-32.22%
10 лет*
-1.64%

FTCI

1 день
-10.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
-52.06%
6 месяцев
-46.41%
1 год
26.63%
3 года*
-42.97%
5 лет*
-45.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSG и FTCI

2026 (YTD)20252024202320222021
INSG
Inseego Corp.		34.57%0.10%366.79%-73.91%-85.55%-37.45%
FTCI
FTC Solar, Inc.		-52.06%98.00%-20.47%-74.15%-64.55%-46.98%

Correlation

The correlation between INSG and FTCI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.32

The correlation between INSG and FTCI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSG:

$226.04M

FTCI:

$117.13M

EPS

INSG:

$0.84

FTCI:

-$2.47

Коэффициент P/S

INSG:

1.27

FTCI:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

INSG:

$168.85M

FTCI:

$96.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSG:

$64.27M

FTCI:

$3.35M

EBITDA (12 мес.)

INSG:

$22.85M

FTCI:

-$51.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inseego Corp.

FTC Solar, Inc.

Часто сравнивают с INSG:
INSG с HLITINSG с BEEMINSG с ASMINSG с SPYINSG с NVDAINSG с CRBPINSG с AVGO
Часто сравнивают с FTCI:
FTCI с BEEMFTCI с VOOFTCI с IRENFTCI с KULR

Доходность на риск

INSG vs. FTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSG
Ранг доходности на риск INSG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTCI
Ранг доходности на риск FTCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSG c FTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inseego Corp. (INSG) и FTC Solar, Inc. (FTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSGFTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.24

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.14

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.37

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

0.78

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSG vs. FTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FTCI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSG и FTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSGFTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок INSG и FTCI

Максимальная просадка INSG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке FTCI в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSG и FTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSGFTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.56%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.58%

-72.40%

+28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.00%

-94.60%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.29%

-98.46%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-96.33%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.27%

-80.81%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.49%

34.36%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности INSG и FTCI

Текущая волатильность для Inseego Corp. (INSG) составляет 24.93%, в то время как у FTC Solar, Inc. (FTCI) волатильность равна 49.70%. Это указывает на то, что INSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSGFTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.93%

49.70%

-24.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

82.83%

-28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.22%

109.47%

-35.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.34%

118.13%

-23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.66%

117.76%

-34.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSG и FTCI

Ни INSG, ни FTCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSG и FTCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inseego Corp. и FTC Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
34.34M
17.27M
(INSG) Общая выручка
(FTCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INSG and FTCI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCI has higher volatility (49.70%) compared to INSG (24.93%). In terms of maximum drawdown, INSG dropped -99.92% vs FTCI's -98.56%.

INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSG и FTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор