Сравнение INSAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности INSAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSAX Catalyst Insider Buying Fund | -12.22% | 15.39% | 23.86% | 31.44% | -32.65% | -17.65% | 14.36% | 23.91% | -2.91% | 0.06% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
INSAX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 4.66%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INSAX и SWLGX
INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
INSAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
INSAX
SWLGX
Сравнение INSAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.35 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.02 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между INSAX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSAX и SWLGX
INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSAX Catalyst Insider Buying Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок INSAX и SWLGX
Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -32.69% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -16.16% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.26% | -32.69% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -13.03% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -7.13% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 4.69% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSAX и SWLGX
Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.73% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 12.40% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 22.57% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 21.52% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 22.81% | +3.20% |