Сравнение INRO с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
INRO и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -4.40% | 16.67% | 10.88% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
INRO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и SPTM
INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
INRO vs. SPTM — Ранг доходности на риск
INRO
SPTM
Сравнение INRO c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.28 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между INRO и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и SPTM
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.77% | 0.68% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и SPTM
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -54.80% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.21% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.07% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -9.10% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.53% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и SPTM
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.32% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.52% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.32% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.88% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.03% | -0.66% |