Сравнение INRO с XLSR

С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -7.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INRO и XLSR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности XLSR в 0.60%

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и XLSR.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеют волатильность 5.79% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.