Сравнение INRO с SECT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT).
INRO и SECT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и SECT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и SECT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -4.40% | 16.67% | 10.88% |
SECT Main Sector Rotation ETF | -6.08% | 17.80% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у SECT с доходностью -6.08%.
INRO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECT
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и SECT
INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.
Доходность на риск
INRO vs. SECT — Ранг доходности на риск
INRO
SECT
Сравнение INRO c SECT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | SECT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.37 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между INRO и SECT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и SECT
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SECT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.77% | 0.68% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и SECT
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и SECT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -38.09% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.44% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.03% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -4.72% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.01% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и SECT
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Main Sector Rotation ETF (SECT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.49% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.25% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.93% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.81% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 20.25% | -2.88% |