Сравнение INRO с JHEQX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение INRO с JHEQX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INRO или JHEQX.

Корреляция

Корреляция между INRO и JHEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности INRO и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INRO

JHEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INRO:

-0.27

JHEQX:

0.12

Коэф-т Сортино

INRO:

-0.24

JHEQX:

0.22

Коэф-т Омега

INRO:

0.97

JHEQX:

1.03

Коэф-т Кальмара

INRO:

-0.26

JHEQX:

0.10

Коэф-т Мартина

INRO:

-1.18

JHEQX:

0.55

Индекс Язвы

INRO:

4.05%

JHEQX:

2.22%

Дневная вол-ть

INRO:

17.73%

JHEQX:

10.36%

Макс. просадка

INRO:

-18.57%

JHEQX:

-18.85%

Текущая просадка

INRO:

-18.57%

JHEQX:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -9.89%.

INRO

С начала года

-14.99%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-12.20%

1 год

-3.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHEQX

С начала года

-9.89%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-8.45%

1 год

2.01%

5 лет

9.53%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий INRO и JHEQX

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JHEQX: 0.58%

INRO

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

INRO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INRO и JHEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JHEQX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INRO c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INRO: -0.27

JHEQX: 0.12

Коэффициент Сортино

INRO: -0.24

JHEQX: 0.22

Коэффициент Омега

INRO: 0.97

JHEQX: 1.03

Коэффициент Кальмара

INRO: -0.26

JHEQX: 0.10

Коэффициент Мартина

INRO: -1.18

JHEQX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INRO

JHEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и JHEQX

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности JHEQX в 0.84%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF	0.75%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	0.84%	0.74%	0.98%	0.98%	0.71%	1.11%	1.11%	1.13%	0.99%	1.35%	1.22%	1.07%

Просадки

Сравнение просадок INRO и JHEQX

Максимальная просадка INRO за все время составила -18.57%, примерно равная максимальной просадке JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INRO

JHEQX

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и JHEQX

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INRO

JHEQX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INRO с JHEQX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INRO и JHEQX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий INRO и JHEQX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INRO и JHEQX

INRO

JHEQX

Сравнение INRO c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и JHEQX

Просадки

Сравнение просадок INRO и JHEQX

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и JHEQX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество