PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INRO с JHEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с JHEQX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INRO или JHEQX.

Корреляция

Корреляция между INRO и JHEQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности INRO и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.77%
5.30%
INRO
JHEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INRO:

0.38

JHEQX:

0.63

Коэф-т Сортино

INRO:

0.67

JHEQX:

0.95

Коэф-т Омега

INRO:

1.10

JHEQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

INRO:

0.39

JHEQX:

0.58

Коэф-т Мартина

INRO:

1.50

JHEQX:

2.33

Индекс Язвы

INRO:

5.27%

JHEQX:

3.24%

Дневная вол-ть

INRO:

20.77%

JHEQX:

12.01%

Макс. просадка

INRO:

-20.02%

JHEQX:

-18.85%

Текущая просадка

INRO:

-11.21%

JHEQX:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -5.74%.

INRO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.08%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INRO и JHEQX

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
График комиссии INRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INRO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INRO и JHEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг риск-скорректированной доходности INRO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INRO c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INRO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INRO: 0.38
JHEQX: 0.63
Коэффициент Сортино INRO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INRO: 0.67
JHEQX: 0.95
Коэффициент Омега INRO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INRO: 1.10
JHEQX: 1.14
Коэффициент Кальмара INRO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INRO: 0.39
JHEQX: 0.58
Коэффициент Мартина INRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INRO: 1.50
JHEQX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.38
0.63
INRO
JHEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и JHEQX

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JHEQX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.69%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%

Просадки

Сравнение просадок INRO и JHEQX

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-8.02%
INRO
JHEQX

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и JHEQX

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.28%
8.02%
INRO
JHEQX