PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с JHEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past year, INRO returned 32.02% vs 6.73% for JHEQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INRO charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности INRO и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.88%.

INRO

1 день
0.42%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.69%
6 месяцев
13.53%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и JHEQX

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.69%16.67%10.88%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%11.72%

Correlation

The correlation between INRO and JHEQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between INRO and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSRINRO с SPY
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

INRO vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.09

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.52

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.00

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

3.47

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.09

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.86

+0.28

Просадки

Сравнение просадок INRO и JHEQX

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-18.85%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.88%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.17%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.18%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и JHEQX

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

0.51%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

4.78%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

6.33%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

8.86%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

9.38%

+7.70%

Сравнение комиссий INRO и JHEQX

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и JHEQX

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

INRO and JHEQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (3.61%) compared to JHEQX (0.51%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs JHEQX's -18.85%.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор