PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

BlackRock

Дата выпуска

26 мар. 2024 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия INRO составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии INRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INRO: 0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
INRO с BSJO INRO с JHEQX INRO с VOO INRO с QQQ
Популярные сравнения:
INRO с BSJO INRO с JHEQX INRO с VOO INRO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.64%
7.93%
INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF показал доход в -4.72% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев.


INRO

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.90%

1 год

7.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%-2.21%-5.96%1.07%-4.72%
2024-4.90%4.67%3.85%0.17%1.63%2.23%-0.30%6.51%-2.95%10.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INRO составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INRO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INRO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
INRO: 0.37
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино INRO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
INRO: 0.59
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега INRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INRO: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара INRO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
INRO: 0.52
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина INRO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
INRO: 1.55
^GSPC: 2.64

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.450.500.550.60
0.37
0.58
INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackrock U.S. Industry Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


0.49%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.142024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.18$0.14

Дивидендный доход

0.67%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-7.70%
INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF показал максимальную просадку в 11.17%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Blackrock U.S. Industry Rotation ETF составляет 8.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.17%20 февр. 2025 г.1613 мар. 2025 г.
-10.53%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64
-6.91%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.56%9 дек. 2024 г.2210 янв. 2025 г.823 янв. 2025 г.30
-2.58%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackrock U.S. Industry Rotation ETF составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.07%
5.74%
INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab