PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INRO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ (QQQ).

INRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INRO или QQQ.

Корреляция

Корреляция между INRO и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности INRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.77%
7.08%
INRO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INRO:

0.38

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

INRO:

0.67

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

INRO:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

INRO:

0.39

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

INRO:

1.50

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

INRO:

5.27%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

INRO:

20.77%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

INRO:

-20.02%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

INRO:

-11.21%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INRO показывает доходность -7.30%, а QQQ немного ниже – -7.43%.

INRO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INRO и QQQ

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
График комиссии INRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INRO: 0.42%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INRO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг риск-скорректированной доходности INRO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INRO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INRO: 0.38
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино INRO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INRO: 0.67
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега INRO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INRO: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара INRO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INRO: 0.39
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина INRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INRO: 1.50
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.40Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.38
0.47
INRO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и QQQ

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.69%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок INRO и QQQ

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-12.28%
INRO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и QQQ

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 14.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.28%
16.86%
INRO
QQQ