PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

INRO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности INRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INRO и QQQ

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-3.59%16.67%10.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%15.67%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

INRO

1 день
0.85%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с QLTYINRO с XLSRINRO с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий INRO и QQQ

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

INRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

7.32

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между INRO и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и QQQ

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.76%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок INRO и QQQ

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

INROQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-82.97%

+62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.62%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.86%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-32.99%

+30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.44%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и QQQ

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 5.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INROQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.61%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.82%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

22.70%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.38%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

22.25%

-4.89%