PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INRO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INRO и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности INRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-4.22%
INRO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INRO:

-0.27

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

INRO:

-0.24

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

INRO:

0.97

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

INRO:

-0.26

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

INRO:

-1.18

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

INRO:

4.05%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

INRO:

17.73%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

INRO:

-18.57%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

INRO:

-18.57%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -14.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%.


INRO

С начала года

-14.99%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-12.20%

1 год

-3.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INRO и QQQ

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
График комиссии INRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INRO: 0.42%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INRO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INRO
Ранг риск-скорректированной доходности INRO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INRO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
INRO: -0.27
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино INRO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
INRO: -0.24
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега INRO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INRO: 0.97
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара INRO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
INRO: -0.26
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина INRO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
INRO: -1.18
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.30-0.20-0.100.000.100.200.300.4006 AM12 PM06 PMThu 0306 AM12 PM06 PMFri 04
-0.27
-0.18
INRO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и QQQ

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQ в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
0.75%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок INRO и QQQ

Максимальная просадка INRO за все время составила -18.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.57%
-21.54%
INRO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и QQQ

Текущая волатильность для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) составляет 9.60%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что INRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
10.78%
INRO
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab